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小米手机短信上锁设置的步骤如下。
1、打开手机，进入界面，找到设置图标并点击打开。
2、进入设置界面后，找到并点击应用锁选项。
3、在应用锁界面选择立即开启功能，根据系统提示设置应用锁密码或使用指纹录入。
4、在应用锁界面找到短信选项，点击开启短信锁定功能即可，启用该功能后，进入短信界面会显示被加密的短信，需要验证密码才能查看短信内容，如果想要取消短信加密功能，只需进入应用锁界面关闭短信开关即可。
还可以通过MIUI系统的短信智能识别功能来加强短信隐私保护，具体操作步骤为：打开短信应用，在短信界面长按要加密的短信会话或联系人，选择锁定短信或联系人选项即可，锁定后，进入短信界面需要验证指纹或密码才能查看被锁定的短信内容，但请注意，此功能可能因系统版本不同而有所差异。
仅供参考，可以根据手机版本和MIUI版本的不同进行相应调整，如果遇到操作问题，建议查询官方网站或咨询小米客服。